有关资料如下： （1）过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下： 年份 连续复利收益率 年复利收益率 1 29.57% 34.40% 2 46.19% 58.71% 3 71.65% 104.74% 4 －27.05% －23.70% （2）甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。 7.同时卖出 10.欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )元。 a.0.5 b.0.58 c.1 d.1.5 * 正确答案：b * 试题解析： 股票期权计划的实施过程主要时间点包括授予日、可行权日、行权日以及处置日。授予日是指股票期权计划获得批准的日期。"获得批准"是指企业与职工就获得股票期权的协议条款和条件已达成一致，该协议获得股东大会或类似机构的批准。 正点财经为您提供价值函数定义,价值函数曲线现实生活中，价值函数决策者常常要同时面对几个决策问题，也就是说要对多个期望进行选择。价值函数如投资者在买卖股票时可能会同时买进或者卖出多种股票。的信息 假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为____元。 6 分钟前 *请您注意： 以上时间显示，均为GMT格林威治时间（格林威治时间+8小时为北京时间) 这些图表来自第三方提供商FXstreet外汇分析与信息公司 ，仅作说明之用。易信easyMarkets平台展示的信息仅作参考，而非建议、推荐、研究，也不能作为我们的交易价格记录，或是任何金融资产交易的要约或邀请，因此
doc格式-51页-文件0.39M-第十章 期权估价理解期权的基本概念和估价方法，能够运用其对简单的金融期权和投资项目期权进行分析评价。第一节 期权的基本概念一、期权的基本概念(一)期权1含义：期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种 （3）确定期权的现值： 期权现值＝（8.52×0.4848＋2.30×0.5152）÷（1＋4%÷12）＝5.30（元） 三、Black-Scholes 模型 布莱克—斯科尔斯模型的假设： 1.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配； 2.股票或期权的买卖没有交易成本； 3.短期的无风险
股票期权交易对股票走势有影响吗-- 汇财吧专业问答 例小王持有10000现价42元的甲股票，买入2张行权价格为40元的认洁期权合约单位为5000当股价上涨时，小王可以选择不行权，从而保留了股票的上涨收益，当股价跌40元时，小王可以行使期权以40元股的价格卖出所持有的股票，从而保证了卖出股票的收入不低于40000(2 关注入选个股期权的正股 - 集思录 关注入选个股期权的正股 - 个股期权我参与仿真交易快2个多月了。我发现最安全稳妥的方法还是备兑开仓。无论是卖出认购，还是买入认沽。备兑开仓会导致正股的需求大大增加。目前苦于无法知道哪些股票会成为标的品种。前期热门的两桶油，四大行，似乎连仿真交易也没有入选，但是是否仿真
投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交. 易策略 为（ ）。 A.买入看涨期权. B.卖出看涨期权. C.卖出看跌期权. D.备兑开仓. 答案：B.
平仓 投资者在股票市场上卖股票的行为 . r 普通卖出 借哪笔还哪笔,没有就变现。 平仓（期货） 买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。交易者为了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。 … Al Sherbin｜用概率交易期权：策略选择_期权世界_传送门 如果你卖出了同样数量的xyz股票的3月$46看涨期权和3月$46看跌期权，你就卖出了xyz的跨式组合。 空头的跨式组合持有双边风险。 标的的任何大的变动都会造成损失，并且股票价格偏离跨式组合的损益平衡点越远，所遭受的损失就越大。