配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两只股票的差价（spread）来获取，因此与很多策略不同，它是一种中性策略，理论上可以做到和大盘走势完全无关，即策略的beta值可以很低。 基本原理 配对交易的基本原理是，两个相似公司的股票，其股价走势虽然在中途会有所偏离，但是 量化策略：基于胜率的趋势交易策略 作者：Myron 原文链接：[策 … 简单构建了一个基于胜率的趋势交易策略。 认为过去一段时间（N天）内胜率较高、信息比率较高的股票会在紧随其后的几天有较好的表现 1）先根据胜率要求筛选出过去N天胜率高的股票作为预选股票（benchmark可以是定义的确定阈值，或者是某个指数相应的收益 如何实现股票自动交易,求相关接口,或文章-CSDN论坛
可能暴力搜索不能让有些面试官满意，但是我觉得有些不拘一格面试官会认可你先说出搜索的算法这个思路，然后再以搜索算法为起点，考虑更好的算法。 根据题意：因为不限制交易次数，在每一天，我就可以根据当前是否持有股票选择相应 每个股民都有自己的选股理论，比如有人会看市盈率，换手率，市盈率，行业情况，成交量。这些筛选因素很简单，但要是从几千股票里去筛选，往往需要大量精力。程序就能特别好解决这些问题。 比较专业的交易者也可以尝试一下高级的算法。
全哥股票新手教室3： 这篇文章会教新手如何计算水钱和选择证券交易所的重要性。 想要开始股票交易买卖， 你需要做的就是开两个户口， 一.CDS account 二.股票交易户口 CDS account 是什么？ 它是中央存票系统， 意思 新浪财经讯由中国期货业协会、深圳市人民政府共同主办的"第九届中国(深圳)国际期货大会"于2013年12月3日至4日在深圳举行。大会以"开放创新· 对冲、量化、算法交易之我见,说到对冲基金，很多人就会联想到"量化对冲"、"程序化交易"等相关词汇。那么这些概念之间到底有怎样的关联呢?是不是对冲基金一定要采取对冲或量化投资呢?一、 并非所有对冲基金都采取对冲手段 如果顾名思义的话，对冲基金给人印象是运用对冲工具对冲风险 1. 主动型算法与被动型算法 被动型算法： VWAP, TWAP, PEG, IS等 2. 冲击成本与等待风险 市场冲击是交易速度的增函数；等待风险则是交易速度的减函数。 算法交易的核心问题是在冲击成本与等待风险之间进行平衡。 介绍几个遗传算法建造量化交易模型的工具,最近几个月，我测试了几款"自动建造交易策略"的工具。现在将使用的心得与大家分享一下。我测试的软件分别是strategyquant， 俗称SQ,GeneXproTools, 俗称GXTools此外还猜测了一下TradingSystemLab，俗称TSL的算法。首先，简介一下这种工具的背景。
程序员 - @ElegantHedgehog - 如果你看到一个交易策略只提年化收益率，这样的策略就可以基本忽视了。本人以前也业余做过一段时间量化交易，没什么大的成就，最后也没能把算法用 Real Money 跑一跑。勉强混了个 Quan 人们总是渴望事情按照所预测的那样走，股市中更需要有一定的预测!股价预测模型就显得比较重要。股票价格预测算法技巧，也是大家一直在不断追寻的答案!股价预测模型及股票价格预测算法 Node.js的简单股票和期权交易算法 详细内容 问题 同类相比 3142 发布的版本 2.4.9 请先 登录 或 注册一个账号 来发表您的意见。 2.2.3 简单的Kaburobo实例 本例中继承AbstactRobot作成一个简单的Kaburobo机器人，重写了order和screening两个方法。 order方法是进行交易处理的方法，screening方法是对股票进行筛选，为交易提供数据支持的方法，在本例中，买进了1000股名为stock的股票。 knn算法在股票预测中的应用*王波1程福云2（1湖北科技学院数学与统计学院湖北咸宁4371002通山县横石镇中学湖北通山437100）摘要：利用数据的相关性，运用改进的knn算法，通过对股票历史数据的分析并建立相应的预测
配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两只股票的差价（spread）来获取，因此与很多策略不同，它是一种中性策略，理论上可以做到和大盘走势完全无关，即策略的beta值可以很低。 基本原理 配对交易的基本原理是，两个相似公司的股票，其股价走势虽然在中途会有所偏离，但是 股票发行是在一级市场进行的，投资者买卖交易的是二级市场，也称股票交易市场，它是投资者之间买卖已发行股票的场所。二级市场为股票创造流动性，能够迅速脱手换取现值。因为能赚钱，所以这也是投资者热衷于分析股票涨跌的原因。